مدلسازی تلاطم بازده در بازارهای سهام، از منظر پژوهشگران دانشگاهی و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارد استفاده آن در پیش بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. در این پژوهش با استفاده ی همزمان از مدل garch با توجه به ویژگی واریانس ناهمسانی، در کنار استفاده از مزایای داده های پانل از جمله درجات آزادی بالاتر، انعطاف پذیری بیشتر و کنترل آثار متغیرهای حذف شده یا مشاهده نشده و در نتیجه ا...

یکی از شاخص های مورد استفاده در پایش خشکسالی، شاخص بارندگی استاندارد شده (SPI) می باشد که در تشخیص وقوع خشکسالی ها با مقیاس های زمانی مختلف اهمیت به سزایی دارد. محاسبه شاخص SPI، مستلزم برازش مناسب ترین توزیع احتمالاتی به سری های زمانی طولانی مدت بارندگی می باشد. با توجه به کثرت وجود توزیع های آماری و روش های تخمین پارامترها، انتخاب مناسب ترین آن ها امری بیار مهم است. در این تحقیق سعی شده است که...

یکی از شاخص های مورد استفاده در پایش خشکسالی، شاخص بارندگی استاندارد شده (spi) می باشد که در تشخیص وقوع خشکسالی ها با مقیاس های زمانی مختلف اهمیت به سزایی دارد. محاسبه شاخص spi، مستلزم برازش مناسب ترین توزیع احتمالاتی به سری های زمانی طولانی مدت بارندگی می باشد. با توجه به کثرت وجود توزیع های آماری و روش های تخمین پارامترها، انتخاب مناسب ترین آن ها امری بیار مهم است. در این تحقیق سعی شده است که...

برآورد حداکثر درستنمایی به دلیل خصوصیات خوبی همچون کارایی، سازگاری بسیار پرکاربرد است، البته این روش در برآورد پارامتر توزیع هایی که تکیه گاه آنها به پارامتر بستگی دارد بسیار محافظه کارانه عمل می کند. روش درستنمایی ماکزیمم تاوانیده مشکل را حل کرده و برآورد مناسبتری برای پارامتر مکانی ارائه می دهد به طوری که با انتخاب ضریب تاوان مناسب برآورد پارامتر نااریب بوده و دارای واریانس کمتری نسبت به برآو...

  نقش فاصله و مسافت بین شرکای تجاری در قالب مفهومی به نام اثرات مرزی، چالش‌های فراوانی را در ادبیات الگوی جاذبه بین اقتصاددانان تجارت بین‌الملل ایجاد کرده و نظریه‌پردازی‌های مختلفی در خصوص اندازه‌گیری و الگوسازی این متغیر مهم در سال‎های اخیر ارائه شده است. همچنین لزوم تخمین غیرخطی الگوی جاذبه طی دهه‌ی اخیر تقریباً به طور کامل مورد توافق است. این دو مقوله، ضرورت این مطالعه در تخمین اثرات مرزی به ...

نرخ بازده‎ی بدون ریسک نقش مهمی را در تئوری‎های اقتصاد مالی و هم‎چنین بازارهای مالی ایفا می‌کند. به دلیل حرمت ربا در کشورهای اسلامی، ابزاری با بازده‎ی بدون ریسک به عنوان معیاری برای سنجش نرخ بازده‎ی بدون ریسک در دست نمی‎باشد. در پژوهش حاضر برای تخمین این متغیر در بازارهای مالی ایران از روش فیلتر کالمن استفاده می‌شود. این روش بر اساس یک فضای حالت پایه‎گذاری می‌شود که از مدل قیمت‎گذاری دارایی‌های ...

در این پژوهش، رویکرد حداکثر درستنمایی به‌منظور تخمین نقطة تغییر یکنوای افزایشی در پارامترهای یک پروفایل چندجمله‌ای در فاز 2 توسعه داده می‌شود. همچنین، با استفاده از شبیه‌سازی، عملکرد تخمین‌زنندة پیشنهادی با عملکرد تخمین‌زنندة نقطة تغییر پله‌ای به‌ازای تغییرات افزایشی مقایسه می‌شود. دو معیار صحت و دقت تخمین‌زننده‌ها به‌عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد در این پژوهش مدنظر قرار می‌گیرند. نتایج شبیه‌سا...

پس از دریافت هشدار حالت خارج از کنترل توسط نمودار کنترل، متخصصین می بایست فرایند را متوقف و با بررسی چک لیست های موجود به شناسایی عوامل ریشه ای پرداخته و با رفع آنها فرایند را به حالت تحت کنترل بازگردانند. بنابراین دانستن زمان واقعی تغییر، می تواند در کاهش زمان، انرژی و در نتیجه هزینه صرف شده در بازگرداندن فرایند به حالت تحت کنترل، بصورت چشم گیری موثر واقع شود. از اینرو، در این پژوهش، روشهای بر...

اقتصاددانان محیط زیست در سال های اخیر به ارزشگذاری و سنجش نقش محیط زیست در تامین رفاه انسان پرداخته اند. پارک جنگلی قائم در کرمان از جمله تفرجگاه های مهم این شهرستان است. هدف از اجرای این تحقیق برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی قائم با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط است. برای دستیابی به این هدف و برآورد تمایل به پرداخت افراد، از الگوی لوجیت، برمبنای روش حداکثر درستنمایی استفاده شد. داده های مورد نیا...